Einfuhrung in die Statistik der Finanzmarkte

Bis vor etwa zwanzig Jahren war die sogenannte Finanzmathematik im Vergleich zu anderen Anwendungsfeldern der Mathematik ein wenig anspruchsvolles Gebiet. Dies anderte sich schlagartig im Zuge der bahnbrechenden Arbeiten von Black, Scholes und Merton, fur die sie 1997 den Nobelpreis fur Wirtschaftswissenschaften bekommen haben, und der Bedeutung, die derivative Finanzinstrumente seither in den Finanzmarkten gewonnen haben. Die Bewertung solcher komplexer Anlageformen und die Einschatzung der damit verbundenen Risiken erfordern in einem durch die Globalisierung und die damit einhergehenden Verechtungen nationaler Markte immer komplizierter gewordenen Umfeld anspruchsvolle mathematische und statistische Modelle und Methoden...

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